ธปท. ปรับเกณฑ์ D-SIBs ยันแบงก์ดำรงเงินกองทุนเหมือนเดิม

สุวรรณี เจษฎาศักดิ์

ธปท.ปรับเกณฑ์ “D-SIBs” เพิ่มตัวชี้วัดความเสี่ยงต่อเชิงระบบ ดึงกลุ่ม “ธุรกิจรายใหญ่-เอสเอ็มอี-โมบายแบงกิ้ง” เพิ่มการวัดความสำคัญเชิงระบบ หลังพบปริมาณธุรกรรมโมบายแบงกิ้งเพิ่มขึ้น 3 เท่า ยันคงเกณฑ์ดำรงเงินกองทุนเหมือนเดิม

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า

ธปท.ได้มีการยกระดับการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบในประเทศ (Domestic systemically important banks : D-SIBs) จากเดิมในปี 2560 แนวทางการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบในประเทศ จะมีกรอบการชี้วัด 4 ด้าน คือ ขนาด ความเชื่อมโยง การทดแทนกันได้และโครงสร้างพื้นฐานของระบบสถาบันการเงิน และความซับซ้อน

แต่ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ธปท.จึงมีเพิ่มกรอบชี้วัด ในการเป็น D-SIBs เพิ่มขึ้นอีก 2 ด้าน เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน ด้านแรกคือ ความเชื่อมโยงทางอ้อมระหว่างธนาคารพาณิชย์ผ่านการให้สินเชื่อหรือลงทุนกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อระบบการเงิน

ด้านที่สอง ด้านการทดแทนกันได้ โดยพิจารณาถึงการเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญให้กับธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย และระดับความสำคัญในการให้บริการทางการเงินพื้นฐานผ่าน mobile banking มาเป็นปัจจัยชี้วัด ว่ามีความสำคัญต่อระบบด้วย เนื่องจากในปี 2560 การใช้โมบายแบงกิ้งของไทยยังน้อยอยู่ แต่ปัจจุบันคนใช้มากขึ้น โดยมีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้น 3 เท่า

ทั้งนี้ เกณฑ์การดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS) ในกลุ่ม D-SIBs จะมีการกำหนดที่ต่างจากธนาคารทั่วไป โดยจะต้องเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 1 (CET 1) เพิ่มขึ้น 1% จากเดิมอยู่ที่ 4.5% และการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) 2.5% ซึ่งหากรวมกันแล้ว D-SIBs จะอยู่ที่ 8% เทียบกับธนาคารทั่วไปจะอยู่ที่ 7% เท่านั้น

“เดิมเกณฑ์ D-SIBs ใช้ตั้งแต่ปี 60 และมีกรอบชี้วัดเพียง 4 ด้าน และตอนนั้นมี 5 ธนาคารที่อยู่ใน D-SIBs ต่อมาปี 62 มีการควบรวมกิจการ 1 แห่ง กลายเป็น 6 ธนาคารใหญ่ที่อยู่ใน D-SIBs

ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงศรีอยุธยา และทีทีบี อย่างไรก็ดี เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ธปท.จึงมีการเพิ่มเกณฑ์ชี้วัดอีก 2 ด้าน เข้าไป โดยเป็นการปรับไส้ในเพิ่มเติม โดยจะมีการคำนวณและทบทวนทุก 3 ปี โดยเกณฑ์ใหม่นี้จะเริ่มบังคับประจำปี 2567 นี้”