หุ้น-การเงิน

ส.ธนาคารไทย-แบงก์ยันเงินกองทุน 5 แบงค์ใหญ่ยังแข็งแกร่ง

สมาคมธนาคารไทย-แบงก์ร่อนประกาศ หลัง ธปท.ออกเกณฑ์ให้ธนาคารใหญ่ 5 แห่งเพิ่มเงินกองทุน เชื่อเงินกองทุนปัจจุบันแข็งแกร่ง

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในนามประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ลงนามโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยประกาศ ธปท. 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศเรื่อง “แนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ” และประกาศเรื่อง “รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ” ประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย 1.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ 5.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สมาคมธนาคารไทย มองว่า ประกาศ ธปท. เรื่อง “แนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ” (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) และเรื่อง “รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ” ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์ 5 แห่งถูกกำหนดให้เป็น D-SIBs นั้น เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของวิกฤตในอนาคต หลังจากที่ประเทศต่าง ๆ ได้ผ่านพ้นวิกฤตซับไพร์มมาแล้ว

สำหรับประเทศไทย ประกาศของ ธปท.เกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIBs ดังกล่าว จึงเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตตามมาตรฐานสากล Basel III อันเป็นการช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพให้ระบบการเงินของไทย ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 5 แห่งที่ ธปท. กำหนดให้เป็น “ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ” มีอัตราส่วนเงินกองทุนฯ ที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนดทั้งในปัจจุบัน และที่ต้องดำรงในปี 2563 ในขณะเดียวกัน ภาพรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยในปัจจุบัน มีความแข็งแกร่งตามมาตรฐานสากล โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ณ สิ้นไตรมาส 2/2560 อยู่ที่ 17.9% และ 15.2% ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดเช่นเดียวกัน

ด้าน​นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ตามประกาศของ ธปท.ดังกล่าว ทำให้ในปี 2562 ต้องมีการดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงขั้นต่ำ เพิ่มขึ้นอีก 0.5% กล่าวคือ ในปี 2562 ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวทั้ง 5 แห่งตามประกาศ ต้องมีเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Total Capital Ratio) ขั้นต่ำอยู่ที่ 11.50% ตามเกณฑ์ธปท. โดยปัจจุบันเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารกรุงไทย (ตามเกณฑ์กลุ่มธุรกิจทางการเงิน) ณ สิ้นมิ.ย.2560 อยู่ที่ 16.27% ของสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง สูงกว่าเกณฑ์ที่ธปท.กำหนดไว้เช่นกัน

​“ธนาคารมีเงินกองทุนตามเกณฑ์บาเซิล 3 มาแล้วตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งขณะนี้เงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าเกณฑ์ธปท.กำหนดไว้ ขอยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีความกังวลใดๆ เกี่ยวกับเรื่องเงินกองทุนในปัจจุบัน ซึ่งสถานะทางการเงินของธนาคารยังมีความแข็งแกร่ง” นายพูลพัฒน์กล่าว

สำหรับประกาศธปท.เรื่องแนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยสำคัญต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศนั้น ก่อนหน้านี้ธปท.ยังได้กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต(Conservation buffer) โดยให้ทยอยดำรงส่วนเงินกองทุนเพิ่มเติมจากอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำอีก ปีละ 0.625% ตั้งแต่ 1 ม.ค.2559 จนครบ 2.50% ในวันที่ 1 ม.ค.2562 ซึ่งในปัจจุบันธนาคารได้มีการตั้งสำรองตามเกณฑ์ของ ธปท.ครบถ้วน
​

นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง กล่าวในตอนท้ายว่า ธนาคารมีความเชื่อมั่นว่า การตั้งสำรองตามเกณฑ์ธปท.ดังกล่าว จะสามารถรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ส่งผลให้สถานะทางการเงินของธนาคารมีความแข็งแกร่ง และสามารถรองรับการขยายธุรกิจได้ในอนาคต

เช่นเดียวกับธนาคารกรุงศรี ระบุว่า จากเกณฑ์ดังกล่าว เชื่อว่าเงินฝากของประชาชนไม่ได้รับผลกระทบใดๆ และจะยิ่งมั่นคงมากขึ้นด้วยเกณฑ์ใหม่นี้ เพราะเป็นการยกระดับความเข้มแข็งของสถาบันการเงินโดยรวม ทั้งนี้ การกำหนดเกณฑ์ที่สูงขึ้นสำหรับธนาคารขนาดใหญ่เป็นเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ซึ่งต่างประเทศได้ประกาศและปฏิบัติมาก่อนหน้านี้แล้ว

ปัจจุบันธนาคารกรุงศรีอยุธยามีระดับอัตราส่วนเงินกองทุนสูงกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio) อยู่ที่ 16.29%