คปภ. ทดสอบภาวะวิกฤต “ธุรกิจประกันภัย” พบ 15% เงินกองทุนเปราะบาง

คปภ. ทดสอบภาวะวิกฤตหรือทำ Stress Test ติดตามความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพธุรกิจประกันภัยระดับมหภาค พบบริษัท “ประกันชีวิต-วินาศภัย” เงินทุนหนา-สภาพคล่องสูงผ่าน 85% แต่พบสัดส่วน 15% ฐานะการเงินเปราะบาง สั่งจัดทำแผนรับมือพร้อมจับตาใกล้ชิด

วันที่ 14 กันยายน 2567 นางสาวอายุศรี คำบรรลือ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยมีหน้าที่ในการวิเคราะห์และติดตามความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพธุรกิจประกันภัยระดับมหภาค รวมถึงความเสี่ยงที่ส่งผ่านระหว่างธุรกิจประกันภัยกับภาคการเงินอื่น ๆ

ดังนั้นเพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงทำการทดสอบสถานะของบริษัทภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจำลอง (Stress Test) เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทและประเมินความทนทานของบริษัทภายใต้สถานการณ์จำลองในลักษณะมองไปข้างหน้า (Forward Looking) รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเกิดสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบประกันภัยไทยในภาพรวม

โดยสำนักงาน คปภ. ได้กำหนดสถานการณ์ความเสี่ยงจำลอง ปัจจัยและค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบ และให้บริษัทประกันภัยจัดทำและนำส่งผลการทดสอบให้สำนักงาน คปภ. เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา

สำหรับในปี 2567 สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการประเมินความทนทานของธุรกิจประกันภัยภายใต้สถานการณ์จำลอง (Stress Test) โดยหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการกำหนดสถานการณ์จำลอง Adverse Scenario เพื่อให้ภาคธุรกิจในระบบการเงินทำการทดสอบและประเมินผลกระทบ

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้จัดทำปัจจัยและค่าพารามิเตอร์ด้านประกันภัยเพิ่มเติม โดยได้หารือร่วมกับผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) โดยปัจจัยที่กำหนดเพื่อให้บริษัทดำเนินการทดสอบ เช่น

– [ ] การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
– [ ] อัตราเงินเฟ้อ
– [ ] การเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล
– [ ] เหตุการณ์อุทกภัย

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ทำการรวบรวมผลการทดสอบของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการประเมินความทนทานของระบบประกันภัยกรณี Common Risk Scenario ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่า ระบบประกันภัยโดยรวมมีเสถียรภาพ บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยจำนวนรวมมากกว่า 85% สามารถทนทานต่อสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจำลองที่กำหนดได้ ทั้งด้านฐานะความมั่นคงทางการเงิน (Solvency) และด้านสภาพคล่อง (Liquidity)

ซึ่งบริษัทประกันชีวิตได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ได้แก่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ในขณะที่ บริษัทประกันวินาศภัยได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านประกันภัย ได้แก่ เหตุการณ์อุทกภัย

ทั้งนี้ บริษัทที่ไม่ผ่านการทดสอบ กล่าวคือ มีความเปราะบางหรือมีความเสี่ยงที่จะมีฐานะหรือเงินกองทุนต่ำกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด หรือมีสภาพคล่องไม่เพียงพอรองรับความเสี่ยง บริษัทได้มีการจัดทำแผนการดำเนินการในการรับมือกับผลกระทบดังกล่าว

สำนักงาน คปภ. จะได้มีการติดตามและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งในเรื่องความเสี่ยงหลักที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัย รวมถึงมีความร่วมมือในการติดตามและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ กับหน่วยงานกำกับดูแลทั้ง ธปท. และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเตรียมพร้อมในการประสานนโยบายและออกมาตรการดูแลที่ตรงจุดเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น