คปภ.เปิดแผน “ทดสอบภาวะวิกฤต” บริษัทประกัน เพิ่มผลกระทบ Trump 2.0

คปภ.เปิดแผน OIC Stress Test ปี 2568 หรือการทดสอบภาวะวิกฤตบริษัทประกันภัย มุ่งเน้นกำหนดปัจจัยเสี่ยงครอบคลุมด้านประกันภัยและเศรษฐกิจ เพิ่มผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาหรือนโยบาย Trump 2.0 และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว หวังเสริมเสถียรภาพธุรกิจประกันภัยไทย

ดร.อายุศรี คำบรรลือ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ.ได้จัดการประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำ OIC Stress Test (ทดสอบภาวะวิกฤต) ประจำปี 2568 ให้กับธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อประเมินความทนทานของระบบประกันภัยภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจำลอง (Stress Test) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลภาคประกันภัย

โดยการทดสอบ Stress Test ของสำนักงาน คปภ.ในปีนี้ เป็นการทดสอบแบบ Top-down Scenario เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบประกันภัยในภาพรวม โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินและก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบ

“เราได้บูรณาการการทดสอบร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงของภาคการเงินไทยได้อย่างรอบด้าน”

สำหรับในปี 2568 สำนักงาน คปภ.มุ่งเน้นการกำหนดปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งด้านประกันภัยและเศรษฐกิจ โดยพิจารณาผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา (Trump 2.0) ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง (Geopolitics) และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ซึ่งล้วนส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย โดยกำหนดสถานการณ์ Adverse ที่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย รายได้ประชากรลดลง อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นจากต้นทุนค่าแรง และค่าอะไหล่ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทำให้อัตราการเข้ารับการรักษาพยาบาลและค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น อีกทั้งภัยธรรมชาติมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น

“สำนักงาน คปภ.ได้พัฒนาวิธีการกำหนดปัจจัยความเสี่ยงเพื่อให้การประเมินมีความแม่นยำมากขึ้น โดยใช้ Business Profile ของแต่ละบริษัท ซึ่งอ้างอิงจาก Internal OIC Model : Customized Parameters บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมการทดสอบจะต้องพิจารณาปัจจัยทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเอง โดยใช้ข้อมูลในอดีต (Historical Data) แบบจำลองคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Model) และการพิจารณาแบบ Forward Looking“

ทั้งนี้ เป้าหมายของ คปภ. คือการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน (Solvency) และสภาพคล่อง (Liquidity) ของภาคธุรกิจประกันภัยให้มั่นคงยิ่งขึ้น การดำเนินการ OIC Stress Test เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการกำกับดูแลเชิงป้องกัน (Preventive Supervision) ที่สำนักงาน คปภ.ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบประกันภัยไทยในระยะยาว