กสิกรไทย-ซีไอเอ็มบี ชิงออกโปรดักต์การเงินอิงดอกเบี้ย THOR เจ้าแรก!

2 แบงก์ชิงออกโปรดักต์การเงินอิงอัตราดอกเบี้ยรูปแบบใหม่ ‘THOR’ เป็นเจ้าแรกของเมืองไทย ‘กสิกรไทย’ จับมือ กบข.ออกหุ้นกู้ระยะสั้นมูลค่า 1,000 ล้านบาท ฝั่ง ‘ซีไอเอ็มบี’ ผนึก บลจ.ไทยพาณิชย์ ลงนามทำสัญญาธุรกรรมอนุพันธ์

นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า วันนี้ (17 ก.ย.63) ธนาคารกสิกรไทยได้ดำเนินการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิง THOR เป็นรายแรกให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ โดยมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นผู้ลงทุนหลัก (Cornerstone Investor) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ประมาณ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR + 0.4075%

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อันดับความน่าเชื่อถือ “AA+ (tha)” แนวโน้มอันดับเครดิต “มีเสถียรภาพ” เมื่อวันที่ 2 เม.ย.63 และขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย วงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้ธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ Medium Term Note ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ถือเป็นนวัตกรรมทางการเงินครั้งสำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกในประเทศที่ผลตอบแทนอ้างอิง THOR ซึ่งถือเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง ธนาคารกสิกรไทย ผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำในประเทศ อาทิเช่น กบข. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย และ ThaiBMA ในการร่วมพัฒนาตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ไทยในธุรกรรมที่อ้างอิง THOR ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารกสิกรไทยได้เข้าทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย THOR (THOR IRS) เป็นธุรกรรมแรกของประเทศในเดือน ส.ค.63 ที่ผ่านมา วันนี้ธนาคารกสิกรไทยมีความยินดีที่ได้เป็นผู้ให้บริการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ THOR และเป็นผู้ให้บริการเครื่องมือบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย THOR กับลูกค้าเป็นรายแรกของประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดเพื่อรองรับการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยธุรกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมันของตลาดและผู้ลงทุนในความเชี่ยวชาญของธนาคารกสิกรไทยในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศในการให้บริการการระดมทุนและการบริหารความเสี่ยงผ่านตลาดเงินและตลาดทุน

นายอาสา อินทรวิชัย รองเลขาธิการกลุ่มงานลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กล่าวว่า ธุรกรรมนี้ถือเป็นหลักสำคัญ (Cornerstone) ของตลาดดอกเบี้ยและตลาดอนุพันธ์ระยะสั้น กบข.พร้อมสนับสนุนการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตามแนวทางของ ธปท. และเชื่อว่าจะเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูง สามารถสะท้อนความเสี่ยงของคู่สัญญารวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายเพา จาตกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริหารเงิน ธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย.63 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้ทำสัญญาอนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR (Overnight Index Swap) กับกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ไทยพาณิชย์ โดยธุรกรรมดังกล่าวถือเป็นธุรกรรมแรกในตลาดที่ทำกับลูกค้า โดยธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตลาดก่อนหน้านี้เป็นธุรกรรมระหว่างธนาคาร (Interbank)

“THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตัวใหม่ เป็นเรื่องใหม่ แต่เดินหน้าได้รวดเร็วกว่าที่คาด หลังจากธปท.ประกาศเผยแพร่ THOR ธนาคารได้เตรียมความพร้อมด้านระบบและคนทันที โดยเราเข้าไปโควตราคาในตลาดเรื่อยๆ หลังจากนั้น 2 เดือน จึงเกิดธุรกรรมแรกระหว่างธนาคารด้วยกัน และสัปดาห์ถัดมา ธนาคารได้ทำธุรกรรมอีก 2 ธุรกรรมร่วมกับอีก 2 ธนาคาร และล่าสุดในวันที่ 15 ก.ย.63 ได้เกิดธุรกรรมแรกในตลาดที่ได้ทำกับลูกค้า เป็นสัญญาณเชิงบวกของตลาดการเงินไทย ที่ทุกฝ่ายทั้งทางการ ธนาคาร และลูกค้ากำลังจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดไปด้วยกัน ทั้งในแง่ของผู้เกี่ยวข้องและปริมาณธุรกรรม” นายเพา กล่าว

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ ใช้ธุรกรรม Interest Rate Swap ในการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้แก่กองทุนภายใต้การบริหารจัดการอยู่แล้ว และทีมผู้จัดการกองทุนได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่เริ่มแรกและเล็งเห็นว่าอัตราดอกเบี้ย THOR จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญ ในการช่วยบริหารพอร์ตลงทุน และเป็นอัตราดอกเบี้ยที่มีความโปร่งใส มีเสถียรภาพ สะท้อนสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของตลาด จึงเข้าทำธุรกรรม OIS-THOR กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความพร้อมที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ