คปภ.ทดสอบบริษัทประกัน ฐานะแกร่งพร้อมรับวิกฤต

คปภ.สรุปผลทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) ปี’60 ภาพรวมธุรกิจประกันยันไม่กระทบต่อเสถียรภาพโดยรวม พบบริษัทประกันบางรายต้องเฝ้าระวังเหตุคาร์เรโชไม่เกิน 100% เดินหน้าทำแบบสำรวจ systemic risk survey เดินหน้าประชุมชี้แจงจัดทำ stress test ปี”61 ในเดือน ธ.ค.นี้

นางสาววสุมดี วสีนนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนาและมาตรฐานการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า คปภ.ได้ทำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) ปี 2560 เพื่อประเมินความเสี่ยงภาคการเงินกับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล โดยใช้เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงและกำหนดสถานการณ์ความเสี่ยงร่วมไว้ 3 ระดับ เพื่อให้แต่ละภาคธุรกิจในระบบการเงินทำการทดสอบภาวะวิกฤตบนพื้นฐานเดียวกัน

“เรากำหนดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอน ด้านนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกที่ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินโลก โดยเฉพาะภาคการเงินจีนที่มีปัญหา และความเสี่ยงทางการเมืองยังคงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ เศรษฐกิจในประเทศที่หดตัว ความแตกต่างของโครงสร้างระหว่างภาคการส่งออก และรายได้/การจ้างงาน ส่งผลให้ตลาดสูญเสียความเชื่อมั่น กองทุนบางส่วนมีการไถ่ถอนเพิ่มขึ้น และต้นทุนการระดมทุนธุรกิจมีการปรับเพิ่มขึ้นบ้าง รวมไปถึงเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจรายใหญ่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ การมีเอ็นพีแอลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้ตลาดสูญเสียความเชื่อมั่น ราคาหลักทรัพย์ลดลงรุนแรง ต้นทุนการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ปรับสูงขึ้น” นางสาววสุมดีกล่าว

นางสาววสุมดีกล่าวว่า สำหรับภาคธุรกิจประกันภัย คปภ.ได้กำหนดสถานการณ์ความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือประเมินจากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ในระดับมาตรฐานขั้นต่ำที่ 100% ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งจากการประชุมชี้แจงผลการทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) ของภาคธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 16-17 ส.ค. 61 พบว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยยังมีบางบริษัทที่ คปภ.ต้องเฝ้าระวัง หลังจากประเมินตามสถานการณ์ความเสี่ยง 2 และ 3 ซึ่งมีประมาณ 13 ราย ที่มีอัตราส่วนเงินกองทุนไม่เกิน 100% ส่วนธุรกิจประกันชีวิตมีเพียง 1 ราย ตามสถานการณ์ความเสี่ยง 3 ที่คาร์เรโชไม่เกิน 100% ซึ่งโดยภาพรวมธุรกิจประกันภัยยังถือว่าไม่ได้กระทบต่อเสถียรภาพโดยรวม

ทั้งนี้ ในเดือน ก.ย.-ต.ค. 61 คปภ.ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจ systemic risk survey โดยในเดือน ธ.ค. 61 จะมีการประชุมชี้แจงการจัดทำการทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เพื่อสอดรับมาตรฐานสากลในการพิจารณาเสถียรภาพระบบการเงินและระบบการประกันภัยของไทย

แหล่งข่าวจากวงการธุรกิจประกันชีวิตกล่าวว่า การทดสอบภาวะวิกฤตถือว่ามีส่วนเกี่ยวโยงในการกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) ระยะที่ 2 ที่จะเริ่มใช้ในปี”62 แต่ปัจจุบัน คปภ.กำหนดอัตราส่วนเงินกองทุน (CAR) อยู่ที่ 140% แต่ในปีหน้า คปภ.จะดำเนินการปรับอัตราส่วนเงินกองทุน (CAR) อยู่ที่ 140-100% ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และต่อมาในปี”63-65 จะทำการศึกษาผลกระทบดังกล่าวหลังจากปรับใช้มีผลกระทบอะไรตามมาหรือไม่ และหลังจากใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS 17) บังคับใช้ไปประมาณ 2 ปี ก่อนที่ปรับอัตราส่วนเงินกองทุน (CAR) อยู่ที่ 100% ในระดับความเชื่อมั่น (confident level) ที่ 99.5% ซึ่งจะเหลือช่องว่าง (room) แค่ 0.5% ที่บริษัทประกันภัยจะมีโอกาสเจ๊ง