ธปท.ดัน 5 แบงก์ใหญ่เพิ่ม BIS สูง 11.5% ดีเดย์ปี’62 เข้าเกณฑ์ D-SIBs

ธปท.นำร่อง 5 แบงก์ใหญ่ เติมเงินกองทุนขั้น 1 สูง 9% เสริมแกร่งบีไอเอสขึ้น 11.5% ผลักเข้าเกณฑ์ “D-SIBs” ขึ้นมาตรฐานสากล พร้อมสั่งรายงานข้อมูลทางการเงินทุกเดือน ยืนยันไม่กระทบกำไรแบงก์

นางฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ล่าสุด ธปท.ได้ออกเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (Domestic Systemically Important Banks : D-SIBs) โดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัยสำคัญ คือ 1.ขนาดของสินทรัพย์และปริมาณธุรกรรมของธนาคาร ที่อยู่ในระดับสูง 2.มีความเชื่อมโยงในการทำธุรกรรมระหว่างกันของธนาคาร 3.การเป็นผู้ให้บริการหลักในโครงสร้างพื้นฐานของระบบสถาบันการเงินที่สำคัญ และสุดท้าย 4.มีความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซึ่งทำให้ 5 ธนาคารพาณิชย์ (แบงก์) รายใหญ่ ถูกจัดอันดับเป็นแบงก์ที่มีนัยสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ 5 แบงก์ใหญ่เข้าเกณฑ์ D-SIBs ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, กสิกรไทย, กรุงศรีอยุธยา, ไทยพาณิชย์ และกรุงไทย

นางฤชุกรกล่าวว่า การออกเกณฑ์ D-SIBs มาบังคับใช้ในขณะนี้ เพราะเห็นว่าแบงก์มีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูงอยู่แล้ว และเป็นจังหวะเหมาะสมที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสากลเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น รวมทั้งยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหนี้เสียในระบบเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

“ต้องยอมรับว่าการเติมเงินกองทุนเพิ่มสำหรับ 5 แบงก์ใหญ่ ไม่เกี่ยวกับหนี้เอ็นพีแอลของแบงก์ที่เพิ่มขึ้น เพราะเรื่องเอ็นพีแอลเพิ่มขึ้น จะมาจากเศรษฐกิจ ขณะที่ปัจจุบันเราเห็นเอ็นพีแอลทั้งระบบเพิ่มขึ้นบ้าง จากไตรมาส 2 ที่อยู่ 2.95% แต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง และไม่ต้องกังวล เพราะปัจจุบันแบงก์มีการตั้งสำรองสูงถึง 160% ของสินเชื่อรวมแล้ว ถือว่าค่อนข้างสูงและสามารถรองรับความเสี่ยงได้” นางฤชุกรกล่าว

ด้านนายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธปท. กล่าวว่า ธนาคาร 5 รายใหญ่ที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว จะต้องดำรงเงินกองทุนในอัตราที่สูงกว่าธนาคารทั่วไป เพิ่มขึ้นอีกเฉลี่ย 0.5% และ 1% ในปี 2562 และ 2563 ตามลำดับ ดังนั้น ในปี 2562 เงินกองทุนขั้นที่ 1 (เทียร์ 1) ของ 5 แบงก์ใหญ่ จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9% ขณะที่เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS) อยู่ที่ 11.5% ซึ่งจะแตกต่างจากธนาคารทั่วไป จะดำรงเงินกองทุนขั้นที่ 1 อยู่ที่ 8.5% และ BIS ที่ 11% สำหรับเกณฑ์ปัจจุบัน กำหนดเงินกองทุนขั้นที่ 1 อยู่ที่ 7.25% และ BIS อยู่ที่ 9.75%

นอกจากนี้ ธปท.กำหนดให้ธนาคารทั้ง 5 แห่ง จะต้องมีการรายงานสภาพคล่อง และรายงานเงินกองทุนถี่ขึ้นเป็นรายเดือน จากเดิมรายงานสถานะทางการเงินไตรมาสละครั้งเท่านั้น

“ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์มีการสำรองเกินเกณฑ์อยู่แล้ว โดยเทียร์ 1 อยู่ที่ 15% และ BIS อยู่ที่ 17-18% ดังนั้น การออกเกณฑ์ D-SIBs จะไม่ส่งผลกระทบที่ทำให้แบงก์ต้องระดมเงิน หรือกันกำไรไปเติมในเงินกองทุนให้เพิ่มขึ้น” นายสมบูรณ์กล่าว