เปิดข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ปีนี้นักลงทุนต่างชาติถือครองหุ้นไทยลดลงมากจริงหรือไม่ ?

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย นักลงทุนต่างชาติถือครองหุ้นไทยรวม 4.73 ล้านล้านบาท ลดลง 7.4% จากสิ้นปีก่อน อยู่ในทิศทางเดียวกับ SET Index ลดลง 8.3% ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 24 หลักทรัพย์

วันที่ 10 กรกฏาคม 2567 นางสาวสุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบข้อมูลการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย ณ 20 มิถุนายน 2567 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยรวม 4.73 ล้านล้านบาท ลดลง 7.4% จากสิ้นปีก่อน ซึ่งเป็นการลดลงในทิศทางเดียวกันกับภาพรวมของตลาด

โดย SET Index ลดลง 8.3% และจากการที่มูลค่าการถือครองหุ้นลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ลดลง ส่งผลให้สัดส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาจาก 29.43% ณ สิ้นปี 2566 เป็น 29.62% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม

โดย ณ 20 มิถุนายน 2567 นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยรวม 847 หลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นสุทธิ 24 หลักทรัพย์ จากสิ้นปี 2566 จากการถือครองหุ้นของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนเข้าซื้อขายใหม่ในช่วงที่ศึกษา 17 หลักทรัพย์  และจากการซื้อและถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนซื้อขายก่อนปี 2567 จำนวน 13 หลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกัน มูลค่าการถือครองหุ้นหายไป 6 หลักทรัพย์ จาก 1) หลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 2 หลักทรัพย์ และ 2) นักลงทุนต่างประเทศขายหุ้นออกไป 4 หลักทรัพย์

เมื่อพิจารณาจากเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการถือครองหุ้น ณ สิ้นปี 2566 และ ณ 20 มิถุนายน 2567 โดยจำแนกหลักทรัพย์ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1) หลักทรัพย์ที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองทั้ง 2 จุดเวลา

2) หลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนระหว่างช่วงเวลาที่ทำศึกษา

3) หลักทรัพย์ที่นักลงทุนต่างประเทศขายหุ้นออกระหว่างช่วงที่ทำการศึกษา

4) หลักทรัพย์ที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นจากหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายใหม่

และ 5) หลักทรัพย์ที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองเพิ่มจากซื้อเพื่อถือครอง พบว่า มูลค่าการถือครองหุ้นที่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มาจากหลักทรัพย์กลุ่มแรกที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองหลักทรัพย์นั้น ๆ ต่อเนื่องทั้ง 2 จุดเวลาที่ศึกษา ซึ่งหลักทรัพย์กลุ่มนี้มีมูลค่าถือครองหุ้นลดลง 387 พันล้านบาท จากสิ้นปี 2566

หากพิจารณาผลกระทบของราคาหุ้น (Price Effect) และจำนวนหุ้น (Volume Effect) ต่อ มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ (Foreign Holding Value) พบว่า 80% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น และอีก 20% เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นในการถือครอง อันเกิดจากกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ

การเข้าจดทะเบียนซื้อขายของหลักทรัพย์ใหม่, กิจกรรมซื้อขายหลักทรัพย์, กิจกรรม Corporate Actions และการระดมทุนในตลาดรอง ตลอดจนการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น