ย้อนรอยสถิติ Death Cross ในทองคำ
โดย วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล (YLG Bullion)
ย้อนรอยสถิติ Death Cross ในทองคำ
“รู้หรือไม่ว่า การลงของราคาทองคำในระยะนี้ได้เกิดสัญญาณเตือนก่อนล่วงหน้า และสัญญาณที่ว่านั้น คือ death cross นั่นเอง”
Death Cross เป็นศัพท์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แสดงสภาวะของตลาดว่ากำลังมีแนวโน้มขาลง โดยแนวโน้มดังกล่าวเกิดจาก “เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวลงมา” ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวนั้นนิยมใช้ 200 วัน(SMA 200) ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นนั้น อาจใช้ 50 (SMA 50)
“YLG ขอย้อนสถิติการเกิด death cross นับตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมาเพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบและใช้สถิติดังกล่าวในการประเมินแผนการลงทุนต่อไป” หากย้อนกลับไปดูสถิติในอดีตนับตั้งแต่ 2009 พบว่าเกิดสัญญาณ death cross ในทองคำทั้งหมด 10 ครั้ง (ไม่นับครั้งล่าสุด)และสามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ดังนี้”
- มี 1 ครั้งของการเกิดสัญญาณ death cross คือ ในวันที่ 10 ก.พ. 2012 ที่ราคาทองคำฟื้นขึ้นในทันทีและไม่ทำ Low ที่ต่ำกว่าวันที่เกิด death cross ซึ่งถือเป็น False Signal
- 6 ใน 10 ครั้งของการเกิดสัญญาณ death cross แม้ราคาทองคำจะมีการปรับตัวลงทำระดับต่ำสุด แต่ก็สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้ จนกลับมาให้ผลตอบแทนเป็นบวกอีกครั้งในวันที่กลับมาเกิด Golden Cross
- 9 ใน 10 ครั้งของการเกิดสัญญาณ death cross ราคาทองคำมีแนวโน้มจะทำ Low ที่ต่ำกว่าวันที่เกิด death cross โดยมีค่าเฉลี่ยของการปรับตัวลดลงเกือบ 9% จากราคาปิดของวันแรกที่สัญญาณดังกล่าวเกิดขึ้น
แม้การเกิด Death Cross จะสามารถบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงของตลาดได้ในระดับหนึ่ง และส่วนใหญ่การเกิด Death Cross ส่งผลกดดันราคาทองคำ แต่ก็มีแนวโน้มมากกว่าที่ราคาทองคำจะมีแนวโน้มดีดตัวขึ้นในที่สุด และไม่ใช่การเกิด Death Cross ทุกครั้งที่ราคาจะกลายเป็นแนวโน้มขาลงชัดเจน
ล่าสุดเกิดสัญญาณ death cross ในราคาทองคำเมื่อวันที่ 04 ก.ค.2022 ซึ่งราคาทองคำในวันดังกล่าวปิดตลาดบริเวณ 1,807.23 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทำให้สามารถคำนวนได้คร่าวๆจากค่าเฉลี่ยในอดีตว่า Low ที่ต่ำกว่าวันที่เกิด death cross รอบนี้จะอยู่ประมาณ 1,648 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งถือว่าราคาทองคำในปัจจุบันอยู่ไม่ห่างจากระดับดังกล่าวมากนัก ดังนั้นหาก “History Repeat Itself” นักลงทุนทองคำอาจใช้จังหวะที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังเกิดสัญญาณดังกล่าว เพื่อใช้เป็นโอกาสหนึ่งในการเข้าซื้อเพื่อทำกำไรจากราคาทองคำที่มีแนวโน้มดีดตัวขึ้น
แต่ในอีกทางหนึ่ง สัญญาณที่เกิดขึ้นก็ช่วยย้ำเตือนให้นักลงทุนที่ถือครองทองคำในปริมาณมากให้หาจังหวะลดสถานะลงเพื่อรอซื้อในระดับราคาที่ต่ำกว่า พร้อมกับประเมินความเสี่ยงที่ตนเองรับเพื่อกำหนดมูลค่าการลงทุนที่เหมาะสม และที่สำคัญคือต้องกำหนดจุดตัดขาดทุนทุกครั้งหากราคาไม่เป็นไปตามคาดการณ์
อ้างอิงจาก : www.ylgbullion.co.th