‘ภัยพิบัติ’โจทย์ใหม่แบงก์-ประกัน ธปท.สั่งทดสอบภาวะวิกฤตเพิ่ม

แบงก์-ประกันมองโจทย์เศรษฐกิจปี’69 เจอสารพัดลมต้าน ยกระดับ “ภัยพิบัติ” ความเสี่ยงใหม่ ธปท.สั่งแบงก์ใส่ปัจจัย Climate Change ในแบบทดสอบภาวะวิกฤต Stress Test แบงก์กรุงเทพ-ไทยพาณิชย์ เร่งแผนช่วยลูกค้าปล่อยกู้กรีนไฟแนนซ์ SCB กาง 4 โจทย์ท้าทาย เร่งสปีดรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ในภาวะเศรษฐกิจโตต่ำ ดอกเบี้ยขาลง “กสิกรไทย” เตรียมสำรองเงินกองทุน ผลกระทบต่อพอร์ตสินเชื่อ-ธุรกิจของลูกค้า นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยย้ำความเสี่ยงภัยพิบัติเพิ่ม “เบี้ยภัยพิบัติ” พุ่ง ยันฐานะเงินกองทุนประกันยังแกร่ง

“ภัยพิบัติ” ความเสี่ยงใหม่แบงก์

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย (TBA) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติในประเทศไทยรุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้น ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ให้สถาบันการเงินทำแบบประเมินผลกระทบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพิ่มเติมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) เข้าไปในการประเมินความเสี่ยงด้วย ซึ่งโจทย์ภัยพิบัติจะเป็นความเสี่ยงใหม่ (New Normal) ที่สถาบันการเงินจะต้องนำมาประเมินผลกระทบ นอกจากการประเมินผลกระทบทางด้านปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)

สอดคล้องกับ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ภายใต้การเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งธนาคารกรุงเทพดำเนินตามแนวทางของ ธปท. ในการบันทึกข้อมูลและประเมินผลกระทบจาก Climate Change และอุทกภัยไว้ในแบบทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคาร เนื่องจากเห็นว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม และน้ำแล้งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

โดยธนาคารมุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Finance) ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อสนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน

“เรื่องของความเสี่ยงด้านภัยพิบัติที่มีทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง เป็นสิ่งที่ธนาคารดูแลลูกค้าและสอดคล้องกับแผนของ ธปท. และเชื่อว่าทุกธนาคารก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้”

BBLหนุนลูกค้าปรับตัว

นายชาติศิริกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2569 ธนาคารประเมินว่าจะขยายตัวในระดับใกล้เคียง 2% ซึ่งตัวเลขสะท้อนให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจยังไม่สามารถขยับขยายหรือเติบโตได้มากนัก ส่งผลให้การทำธุรกรรมต่าง ๆ ในธุรกิจของลูกค้าในภาพรวมยังมีความติดขัดไม่คล่องตัวเท่าที่ควร

อย่างไรก็ดี ภายใต้เศรษฐกิจเติบโตในอัตราจำกัด ธนาคารพยายามช่วยเหลือลูกค้าเต็มที่ในการดำเนินธุรกิจผ่านการใช้เครือข่ายสาขาทั้งในและต่างประเทศในการค้าขาย รวมทั้งส่งเสริมให้ลูกค้าสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และพยายามหาช่องทางเพื่อให้ลูกค้ายังคงสามารถเพิ่มโอกาสในการทำธุรกรรม และดำเนินธุรกิจต่อไปได้

SCB ปี’69 ท้าทายมาจากทุกทิศ

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2569 ประเมินจีดีพีขยายตัวได้ 1.5% โดยมีความท้าทายพอสมควร ทั้งปัจจัยภายในและต่างประเทศ เช่น นโยบายภาษีสินค้านำเข้าสหรัฐ (Reciprocal Tariffs) ที่ยังไม่จบ ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ปัญหาเชิงโครงสร้างต่าง ๆ ที่มีมากมาย และในปี 2569 จะมีเรื่องของการเลือกตั้ง จะเห็นว่ามีความท้าทายมาจากทุกทิศทาง

ความเสี่ยงที่ธนาคารให้ความสำคัญ คือ ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ใช่คำถามว่า “จะเกิดหรือไม่” แต่เป็นคำถามว่า “จะเกิดเมื่อไร” ดังนั้นการวางแผนรองรับในเชิงระบบ ทั้งในภาครัฐและสถาบันการเงินจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

เช่น เหตุการณ์น้ำท่วม ไม่ใช่เรื่องที่คาดไม่ถึง เพราะเรารู้ว่าไทยมีปัญหาเรื่องน้ำ จึงต้องวางแผนรองรับระยะยาว และตีกลับมาเป็นการทำ Stress Test เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจ จึงเห็นด้วยกับ ธปท.ที่ให้ใส่แผนภัยพิบัติลงในแบบประเมินทดสอบภาวะวิกฤต

เร่งปล่อยสินเชื่อป้อง “ภัยพิบัติ”

ซีอีโอแบงก์ไทยพาณิชย์ระบุว่า สำหรับการเตรียมพร้อมเรื่องภัยพิบัตินั้น เมื่อเห็นว่าในบางพื้นที่มีปัญหาน้ำท่วมแน่ ๆ และมาทุกปี จึงมองเรื่องการปล่อยสินเชื่อที่ตอบโจทย์ด้าน ESG เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องของภัยพิบัติ ซึ่งมีการพูดคุยในธนาคาร แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมายังไม่ได้การตอบรับในเชิงภาคธุรกิจมากนัก อย่างไรก็ดี เมื่อมีคำถามเรื่องภัยพิบัติมากขึ้น ก็คาดว่าจะได้รับการพิจารณามากขึ้น เช่น ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมหนัก ๆ และมีการปล่อยสินเชื่อเพื่อป้องกันความเสี่ยงน้ำท่วม หรือสร้างระบบจัดการน้ำท่วม โดยที่แบงก์ก็สามารถนับเครดิตเป็น ESG ได้ หรือ Net Zero จะสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยที่ปล่อย และทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งขึ้น และธุรกิจสามารถยืนหยัดได้เมื่อมีภัยพิบัติมา

“เหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหาดใหญ่ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเยอะมาก แม้ว่าธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ได้มีสัดส่วนมากตรงนั้น เรายังรู้สึกเลย ดังนั้น ผมเชื่อว่าภัยพิบัติจะมีผลกับ Stress Test และวางแผนทางการเงินของระบบการเงิน ซึ่งในช่วงที่มีแผ่นดินไหว เราก็นำเรื่องความเสี่ยงแผ่นดินไหวเข้ามาใส่ใน Stress Test ด้วย และแผนหลังจากนี้ไป เรื่องภัยพิบัติจะต้องอยู่ใน Stress Test ที่เราจะต้องเอามาดูด้วย”

4 โจทย์ท้าทายระบบแบงก์ปี’69

นายกฤษณ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้เศรษฐกิจในปี 2569 ที่ยังคงมีความน่ากังวล แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ปรับลดลงอีก ทำให้รายได้จากดอกเบี้ย จะเป็นแรงกดดันของทุกธนาคาร ทำให้ธนาคารจะต้องหาเครื่องยนต์ธุรกิจใหม่ที่ทำให้ตัวกำไรและขาดทุน (Profit and Loss) ดีขึ้น

สิ่งที่ทุกธนาคารน่าจะดำเนินการ คือ 1.ประหยัดต้นทุน การดูแลต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ 2.การสร้างเครื่องยนต์ใหม่ ผ่านการสร้างรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ซึ่งในส่วนของแบงก์ไทยพาณิชย์ คือ ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ซึ่งในปี 2568 เติบโต 20% 3.ดูแลจัดการพอร์ตสินเชื่อให้แข็งแรงและปลอดภัย และ 4.การบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) เพื่อให้สามารถปล่อยสินเชื่อได้ในภาวะที่เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวดีขึ้น

“4 ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ทุกแบงก์คิดเหมือนกันหมด ภาพของธนาคารจะต้องบริหารสินทรัพย์เพื่อไม่ให้มีหนี้เสียเกินเป้าที่กำหนด สินเชื่อก็ต้องประคองในเซ็กเตอร์ที่พอเติบโตได้ และที่สำคัญจะต้องสร้างรายได้ที่ไม่ได้มาจากดอกเบี้ย เพื่อให้เป็นกำลังหลักให้ได้ เพราะความเสี่ยงในปี 2569 ยังคงมีอยู่ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและดอกเบี้ยคงยังลงต่อ”

เตรียมพร้อมเงินกองทุนรับมือ

นายจงรัก รัตนเพียร ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า โจทย์ที่ ธปท.กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภายใต้สถานการณ์จำลองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ธนาคารต้องประเมินผลกระทบทางการเงินต่อพอร์ตสินเชื่อของธนาคาร รวมทั้งต้องประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อทรัพย์สินของธนาคารด้วย โดยธนาคารอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อเงินสำรองและเงินกองทุน ซึ่งคาดว่าจะไม่ได้เพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี ธนาคารกสิกรไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก Climate Risk และเริ่มทำการประเมินความเสี่ยงด้านกายภาพ (Physical Risk) มาตั้งแต่ปี 2561 และ Stress Test ครั้งนี้ ประเมินเข้มข้นขึ้น ในมุมการวัดผลกระทบเชิงปริมาณ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสำรองเงินกองทุน ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว และเดินหน้ากำหนดแผนงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

KBANK เร่งดูแลซัพพลายเชนลูกค้า

โดยมีแผนงานสำคัญครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูล (Data Capability) การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ มูลค่าทรัพย์สิน และการทำประกันภัย ซึ่งไม่เพียงแต่ครอบคลุมทรัพย์สินหลักของลูกหนี้เท่านั้น แต่ยังขยายไปถึงห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจของลูกค้าด้วย ทั้งนี้ ธนาคารยังมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 อยู่ที่ 19.62%

“ธนาคารไม่ได้มองว่าความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นเรื่องใหม่ เพราะถ้าพูดถึงแนวปฏิบัติในปัจจุบันในมุมการพิจารณากระบวนการด้านเครดิต ธนาคารได้ผนวกปัจจัยความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม ในเบื้องต้นอยู่แล้ว แต่ในมิติที่เป็นการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่าง ๆ ก็อาจนับได้ว่าเป็นโจทย์ใหม่ที่มีความท้าทายในหลายด้านที่จะทำให้สามารถประเมินผลได้แม่นยำมากขึ้น”

นายจงรักกล่าวว่า ในอีกมุมหนึ่งธนาคารเล็งเห็นว่า นี่คือโอกาสสำคัญในการที่จะเข้าไปช่วยให้ลูกค้าตระหนักถึงความสำคัญ และเริ่มเตรียมความพร้อม ทั้งในการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ ตลอดจนทำแผนการดำเนินงานเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ โดยธนาคารพร้อมสนับสนุนสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ของการนำเงินไปใช้ในโครงการรองรับและเพิ่มความยืดหยุ่นต่อภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งไม่เพียงช่วยลดความเสียหายและผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้า แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารในระยะยาวด้วย

แบงก์โตต่ำตามภาวะเศรษฐกิจ

ด้านนายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ทิศทางการเติบโตของระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2569 น่าจะยังขยายตัวต่ำตามภาวะเศรษฐกิจ สิ่งที่ธนาคารเน้นในปี 2569 จะเป็นเรื่องการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด อัดฉีดสภาพคล่อง และสร้างรายได้ภายใต้ 3-4 ธีมหลัก โดยยังเน้นการปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกัน เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และนำทุนไปประกอบธุรกิจเพื่อสร้างรายได้

สำหรับปัจจัยเสี่ยงปี 2569 มองว่าสถาบันการเงินอยู่ในธุรกิจ Risk Management จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงรอบด้าน และความเสี่ยงเรื่องของภัยพิบัติ ถือเป็นความเสี่ยงที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกธนาคารจะต้องมีแผนบริหารจัดการรับมือ การเตือนภัย แผนการอพยพ ภายใต้แผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ไม่ว่าภัยธรรมชาติ หรือการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถดูแลเสาหลักของธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ หรือสะดุดให้สั้นที่สุด

แผนรับมือไม่ให้ธุรกิจสะดุด

นอกจากแผนรับมือเรื่องของการดำเนินการไม่ให้สะดุด จะเห็นว่าทุกสถาบันการเงินเร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยการออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งมาตรการจะแตกต่างกันตามลักษณะของลูกค้าและประเภทสินเชื่อ เช่น สินเชื่อรถยนต์ อาจพักชำระหนี้ ระยะสั้นกว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัย เนื่องจากรถยนต์หลักประกันเสื่อมค่าเร็วกว่า เป็นต้น

“ทุกคนบริหารความเสี่ยงรอบด้านอยู่แล้ว ไม่เพียงแค่ภัยพิบัติ เช่น ธุรกิจโบรกเกอร์ข้ามประเทศเมื่อระบบ Cloudflare สะดุด หรือการโจมตีไซเบอร์ ถือเป็นความเสี่ยงที่แบงก์ต้องบริหารตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้น และมีการประเมินทดสอบภาวะวิกฤตผ่านการใส่ปัจจัยต่าง ๆ ลงไป ในการดูแลเสาหลัก ให้สภาพคล่องไปได้ การชำระเงินไม่สะดุด”

มหันตภัยประเด็นสำคัญปี’69

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ประเด็นสำคัญที่สุดในธุรกิจประกันภัยในปี 2569 คือ “มหันตภัย” ที่เกิดขึ้นในปี 2568 จากต้นปีที่มีน้ำท่วมใหญ่ภาคเหนือและภาคอีสาน และเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่ทำให้ตึกถล่ม ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยต่อ (Reinsurance) ไม่เคยตระหนักว่าจะมีความเสี่ยงเช่นนี้ในประเทศไทย และปลายปีก็เจอน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ ทั้งหมดนี้ทำให้ความเสี่ยงภัยพิบัติของไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

“เดิมบริษัทประกันภัยต่อ มองไทยไม่เคยอยู่ในเขตภัยพิบัติ แต่ตอนนี้มองว่าเราอยู่ในเขตภัยพิบัติแล้ว ดังนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อการปรับขึ้นเบี้ยประกันภัยต่อ ในมิติภัยพิบัติ ทำให้บริษัทประกันภัยจะมีความท้าทายมากขึ้น เมื่อมีต้นทุนที่สูงขึ้น บริษัทจะบริหารพอร์ตของตัวเองอย่างไรที่จะสามารถดำรงศักยภาพการแข่งขัน และดำรงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงภัยของตัวเองได้”

เสี่ยงขึ้นเบี้ยภัยพิบัติ

ดร.สมพรกล่าวว่า หากดูมิติความมั่นคงของบริษัทประกันวินาศภัยไทย เห็นว่าในปี 2568 มีความท้าทายเกิดขึ้นหลากหลายอย่าง โดยเฉพาะปลายปีมีน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ แต่สิ่งที่สะท้อนจากบริษัทประกันภัยทุกบริษัทยังมีความสามารถในการชดใช้สินไหมทดแทนให้กับผู้ประกันภัยได้ โดยยังสามารถดำรงเงินกองทุน (Risk Based Capital : RBC) เฉลี่ยทั้งอุตสาหกรรมสูงถึง 280% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์กำหนด (140%) ถึง 2 เท่า สะท้อนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยได้อย่างดีเยี่ยม

เพราะทุกบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ภาครัฐ มาไว้ที่บริษัทประกันภัยวินาศภัย ดังนั้น บริษัทประกันภัยจำเป็นจะต้องมีบริหารความเสี่ยงของตัวเองไว้ให้เป็นอย่างดี

“แนวโน้มเบี้ยประกันความคุ้มครองภัยพิบัติปีหน้าจะปรับเพิ่มนั้น ในส่วนของบริษัทจะต้องปรับตัว 2 ทาง คือ บริษัทประกันภัยจะมีความระมัดระวังมากขึ้นในการกำหนด Sublimit และบริษัทยังกล้าที่จะรับประกันภัย โดยการคุยกับบริษัทประกันภัยต่อ และอาจจะต้องปรับเพิ่มเบี้ยภัยพิบัติเพิ่มขึ้น แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี’68 เป็นการพิสูจน์และยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า แต่ละบริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของตนเองได้เป็นอย่างดี และยืนยันที่จะสามารถดูแลประชาชนและมีความมั่นคงที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้”