SETเปิดพอร์ตนลท.ต่างชาติ พบUKถือหุ้นไทยสูงสุดกว่า1.99ลลบ.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 10 ชาติครองแชมป์ถือครองหุ้นไทยสูงสุด สหราชอาณาจักรถือกว่า 41.32% มูลค่ารวม 1.99 ล้านล้านบาท สิงคโปร์-สหรัฐฯ ถือครองสูงสุดรองลงมาตามลำดับ ฟากหุ้นแบงก์ฮอตสุด ฝรั่งถือหุ้นกว่า 1.14 ล้านล้านบาท

Executive Summary

• ณ สิ้นเดือน มิ.ย.62 มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่  5.15 ล้านล้านบาท หรือ คิดเป็น 29.97% ของมูลค่าหลักทรัพย์รวมทั้งตลาด โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการการปรับเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์และการซื้อสุทธินักลงทุนต่างประเทศกว่า 54,040 ล้านบาท ในช่วงเดือนเม.ย.-มิ.ย.62 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนีของ MSCI และเพิ่ม 4 หลักทรัพย์ไทยใน MSCI Thailand
• กว่า 50% ของมูลค่าการถือครองหุ้น เป็นการถือครองหุ้นในหมวดธนาคาร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• นักลงทุนจากสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ อเมริกา ยังเป็นนักลงทุนที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดในตลาดหุ้นไทย 3 อันดับแรก ขณะที่ในปีนี้มีนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย 114 สัญชาติ เพิ่มขึ้นสุทธิ 4 สัญชาติจากปีที่ผ่านมา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยพอร์ตการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศปี 2562 ว่า จากการประมาณการมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศจากข้อมูลการปิดสมุดทะเบียน ข้อมูล Corporate Action และข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศ พบว่า ณ สิ้นเดือน มิ.ย.62 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหุ้นไทย) รวม 5.15 ล้านล้านบาท (ภาพที่ 1) โดยสัดส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศอยู่ที่ 29.97% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)

ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่ การปรับเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์และการซื้อสุทธินักลงทุนต่างประเทศกว่า 54,040 ล้านบาท ในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย.62 ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก MSCI ปรับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดของการลงทุน (Investment Limits) โดยสามารถนำหลักทรัพย์ NVDR เข้ามาคำนวณสำหรับ MSCI Emerging Market (MSCI EM) หรือ ดัชนี MSCI ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ส่งผลให้หุ้นไทยโดยรวมมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นใน MSCI Emerging Market  นอกจากนี้ยังปรับเพิ่ม 4 หลักทรัพย์ไทยใน MSCI Thailand (INTUCH CENTEL RATCH และ DTAC) ทำให้ปัจจุบันมี 37 หลักทรัพย์ไทยเป็นองค์ประกอบในดัชนี MSCI Thailand

ในช่วงเดือนมิ.ย.61-พ.ค.62 นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิกว่า 162,834 ล้านบาท (ภาพที่ 2) และในเดือน มิ.ย.62 นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ด้วยมูลค่าซื้อสุทธิ 46,945 ล้านบาท โดยในช่วงเดือน มิ.ย.61 นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยรวม 48,714 ล้านบาท จากปัจจัยภายนอกประเทศ ทั้งจาก 1) การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการกำหนด นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น และส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในช่วงที่เหลือของปี 2561 และ 2) ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและคู่ค้าต่างๆ

สำหรับในเดือนตุลาคม 2561 นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 64,317 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นการขายสุทธิมากที่สุดภายในเดือนเดียวนับตั้งแต่ตลาดเปิดทำการซื้อขาย ทั้งนี้มีปัจจัยลบที่สำคัญ คือ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นส่งผลให้ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก และนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ

อย่างไรก็ดี ในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย.62 นักลงทุนต่างประเทศกลับเข้ามาซื้อสุทธิต่อเนื่องด้วยมูลค่าซื้อสุทธิรวมกว่า 54,040 ล้านบาท (ภาพที่ 2) ตามที่กล่าวมาข้างต้น

การปรับตัวลดลงของระดับราคาหลักทรัพย์ในตลาด โดย SET Index ณ สิ้นเดือน พ.ค.62 ปิดที่ 1,620.22 จุด ปรับลดลง 6.18% จากสิ้นเดือน พ.ค.61 (ตารางที่ 1) ก่อนปรับเพิ่มขึ้นไปปิดที่ 1,730.34 จุด ณ สิ้นเดือน มิ.ย.62 หรือเพิ่มขึ้น 6.80% จากเดือน พ.ค.62

มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย ส่วนใหญ่หรือกว่า 50% ของมูลค่าการถือครองหุ้น  เป็นการถือครองหุ้นในหมวดธนาคาร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เมื่อพิจารณาการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ ณ สิ้นเดือน มิ.ย.62 รายหมวดธุรกิจ (ตารางที่ 2) พบว่า นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นในทุกหมวดธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดธนาคาร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวมสูงกว่า 50% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมทั้งหมดของนักลงทุนต่างประเทศ และตามมาด้วยหมวดพาณิชย์ หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งหมวดธุรกิจที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมีมูลค่าการถือหุ้นมากกว่า 5% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมนักลงทุนต่างประเทศ

นักลงทุนต่างประเทศจาก 114 สัญชาติถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย ขณะที่นักลงทุนจาก สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ยังคงเป็นนักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 สัญชาติแรกต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

จากข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนล่าสุด พบว่า มีนักลงทุนต่างประเทศจำนวน 114 สัญชาติถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4 สัญชาติ  ขณะที่ 95% ของมูลค่าการถือครองหุ้นทั้งหมดของนักลงทุนต่างประเทศเป็นการถือครองหุ้นโดยนักลงทุน 10 สัญชาติที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด

นักลงทุน 10 สัญชาติแรก ที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดยังคงเหมือนปีที่ผ่านมา แต่มีการสลับอันดับ โดยนักลงทุนจากสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และอเมริกา เป็นนักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 สัญชาติแรกต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ตามด้วยนักลงทุนจากฮ่องกง ญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ มอริเชียส ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และลักเซ็มเบริ์ก ตามลำดับ ทั้งนี้ทั้ง 10 สัญชาติที่กล่าวมาข้างต้นมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 4.59 ล้านล้านบาท คิดเป็น 94.91% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมด (ภาพที่ 3)

เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุน 10 สัญชาติข้างต้น พบว่า นักลงทุนจากสหราชอาณาจักร ฮ่องกง สวิสเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น มีมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนสัญชาติอื่นๆ มีมูลค่าการถือครองหุ้นลดลง