เกณฑ์ Uptick เริ่มใช้ 1 ก.ค. ตลท.ตั้งหน่วยงานพิเศษ วิเคราะห์งบฯ บจ. เตือนหุ้นอันตราย
ประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยเตรียมบังคับใช้เกณฑ์ Uptick เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 แย้มตลาดหลักทรัพย์ฯเตรียมตั้งหน่วยงานพิเศษ วิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่าจะมีปัญหา เตือนผู้ลงทุนเป็นหุ้นอันตราย พร้อมใช้เอไอตรวจสอบการซื้อขายหุ้นที่ผิดปกติ
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า หน้าที่หลักของตลาดหลักทรัพย์ฯช่วงเวลานี้คือ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนไทย ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯได้มีการยกระดับการกำกับดูแลตลาดหุ้นไปแล้วบางส่วน ตั้งแต่ในช่วงปี 2566 จนถึงไตรมาส 1/2567 ประกอบด้วย การเพิ่ม volume Alert ช่วง Auction
การปรับเกณฑ์การเข้าจดทะเบียน การขึ้นเครื่องหมาย C การเพิ่มการเตือนบริษัทที่มีปัญหาด้านการเงิน การเพิ่มเหตุเพิกถอนบริษัทจดทะเบียน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้โปรแกรมเทรดดิ้ง การเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 0.5% และการยกระดับการดำเนินการบริษัทที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (ฟรีโฟลต) ไม่ครบตามเกณฑ์
และยังมีอีกหลายมาตรการที่จะบังคับใช้ช่วงปลายไตรมาส 2/2567 ประกอบด้วย การเพิ่มให้ขายชอร์ตในทุกหลักทรัพย์ได้ที่ราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Uptick) โดยคาดว่าจะประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป การเพิ่ม Circuit Breaker รายหุ้นในกรณีขึ้นลงรุนแรง (Dynamic Price Band) ทั้งนี้เพื่อให้ตลาดหุ้นมีความเสถียรและมั่นคงขึ้น การเปิดเผยข้อมูลผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งไม่เหมาะสม
การกำหนดให้นักลงทุนประเภท High Frequency Trading (HFT) ต้องขึ้นทะเบียนเพื่อเปิดเผยตัวตน การเพิ่มบทระวางโทษสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ให้สูงขึ้น 3 เท่า การเปิดเผยข้อมูลผู้ลงทุน (ต่างชาติ) ตัวจริงที่ถือผ่าน NVDR และการเปิดข้อมูลการขายชอร์ต (ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน) ในแต่ละวัน
โดยในส่วนการบังคับใช้ช่วงไตรมาส 3/2567 จะเพิ่มมาตรการ Auction หุ้นที่อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขาย และช่วงไตรมาส 4/2567 จะจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลกลาง (Central Platform) ในการเช็กหลักทรัพย์ก่อนขาย สำหรับบริษัทหลักทรัพย์สมาชิกใช้ตรวจสอบลูกค้ากลุ่มนี้มีหุ้นที่ไหนบ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอย่างกรณี บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) และช่วงต้นปี 2568 จะมี Central Order Screening เพื่อเป็นระบบกลางในการคัดกรองคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม เพื่อบริหารความเสี่ยงในการส่งคำสั่งซื้อขาย สำหรับการซื้อขายชอร์ตและการใช้โปรแกรมเทรดดิ้ง
“สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือฟื้นความเชื่อมั่น โดยล่าสุดได้หารือกับทาง ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว ถึงกระบวนการการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในตลาดหุ้น และบทลงโทษที่จะเข้มงวดขึ้น และจะบังคับใช้กฎหมายอย่ารวดเร็ว โดยมาจากความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ฯ, ปปง. ตำรวจ, ดีเอสไอ, อัยการ และศาล ทั้งนี้อำนาจของเราแทบจะไม่มี โดยหน้าที่เราเหมือนเป็นแค่เรดาห์ดักจับรถขับเร็ว ที่ตรวจจับและส่งให้ ก.ล.ต.จัดการ ดังนั้นเราจะส่งข้อมูลเหล่านั้นให้ ก.ล.ต.อย่างรวดเร็ว เพื่อเอาผิดให้เร็ว”
และตลาดหลักทรัพย์ฯจะใช้กระบวนการเอไอหรือเทคโนโลยีในการตรวจสอบ วิเคราะห์ การซื้อขายหุ้นที่ผิดปกติ ซึ่งได้เห็นถึงการทดสอบแล้วค่อนข้างน่าสนใจมาก เพราะพบข้อมูลอย่างรวดเร็ว และตลาดหลักทรัพย์ฯจะนำข้อมูลนี้แชร์ให้กับ ก.ล.ต.อย่างรวดเร็วเพื่อจัดการผู้กระทำผิด
นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์ฯ จะตั้งหน่วยงานพิเศษมาดูแลหรือเจาะงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัญหาหรือคาดว่าจะมีปัญหา เหมือน Special Trust Force โดยใช้ทั้งระบบ manual และ AI ในการมอนิเตอร์งบการเงิน เพื่อจะเตือนผู้ลงทุนให้เห็นถึงความอันตรายของหุ้นเหล่านั้น
รวมไปถึงตลาดหลักทรัพย์ฯมีหน้าที่ต้องให้ความรู้เรื่องตลาดทุนพื่อไม้ให้คนถูกหลอกด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งนักลงทุนสามารถวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลบริษัทจดทะเบียนไปใช้กับบริษัทนอกตลาดได้