SCBAM ชูธงกองทุนหุ่นยนต์ ปั้นผลตอบแทนเจ๋งแตะ 10% ชนะตลาด

บลจ.ไทยพาณิชย์ ชูธง “กองทุนรวม SCBMLT” หุ่นยนต์โชว์ฝืมือปั้นผลตอบแทนพีกเกือบ 10% เหนือตลาดหุ้นโดยรวม เผยยอดนักลงทุนสนใจกว่า 3.4 พันราย มูลค่ากองทุน 1.9 พันล้านบาท ชี้ 3-5 ปี เทรนด์ใช้ระบบ AI เสริมทัพผู้จัดการกองทุนรวม ดึงผู้เล่นแข่งขันเพิ่มในตลาด “นายกสมาคม บลจ.” เตือนลงทุนตลาดหุ้นช่วงนี้คาดเดายาก ปัจจัย “ทรัมป์” ลากตลาดผันผวนสูง แนะลดถือสินทรัพย์เสี่ยง

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ (SCBAM) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (SCBMLT) หรือกองทุนหุ่นยนต์ ซึ่งนำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หรือ AI เข้ามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจลงทุนเป็น บลจ.แห่งแรก จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา พบว่าขณะนี้ (18 มิ.ย. 2561) มีผู้เข้าลงทุนจำนวนกว่า 3,400 ราย คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 1,931.37 ล้านบาท โดย SCBMLTA ให้ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึง 30 เม.ย. 2561 อยู่ที่ 9.62% ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็น benchmark ที่อยู่ 6.62% แต่ปัจจุบันอาจจะลดลงมาเล็กน้อยเกาะอยู่กับเบนช์มาร์กตลาดโดยรวม

“ตอนนี้บริษัทมีเพียงกองทุนเดียวที่ใช้ AI บริหารเต็มรูปแบบ และมีแผนจะขยายเพิ่มเติม ซึ่งได้เริ่มนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบช่วยให้ผู้จัดการกองทุนบริหารพอร์ตงานได้ดีขึ้นแล้วประมาณ 3-4 กองทุน” นายสมิทธ์กล่าว

นายสมิทธ์กล่าวว่า ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า ระบบ AI จะเข้ามามีส่วนช่วยให้ผู้จัดการกองทุนทำงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจจะยังไม่ได้มาทดแทนหรือทำหน้าที่เต็ม 100% แต่ในระยะยาวก็อาจจะมาแทนที่ได้หากระบบมีประสิทธิภาพหรือพิสูจน์ตัวเองได้ว่าแม่นยำขึ้น รวมถึงลดความผิดพลาดได้น้อยลง ขณะที่ยังคงสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด ซึ่งบริษัทเองจะค่อย ๆ ปรับเทน้ำหนักให้หุ่นยนต์บริหารมากขึ้น แต่จะมีคนช่วยเสริมหรือรอดูจังหวะที่มีตัวแปรอื่นนอกเหนือจากโมเดลที่เข้ามากระทบ

ทั้งนี้ ปัจจุบันมูลค่าของกองทุน SCBMLT มีสัดส่วนราว 0.2% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั้งตลาดที่อยู่ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งถือว่ายังน้อยมาก และด้วยเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นคาดว่าจะทำให้มีผู้เล่นเข้ามาแข่งขันหนุนให้สัดส่วนเพิ่มมากขึ้นได้

“เพียงแต่การลงทุนระบบ AI เม็ดเงินลงทุนค่อนข้างสูง ผู้เล่นต้องซื้ออาหารข้อมูล หรือดาต้า ป้อนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่า “big data” ซึ่งจะทำให้สมองของคอมพิวเตอร์เก่งขึ้นเรื่อย ๆ โดยปัจจุบันบริษัทลงทุนเฟสแรกในกองทุน SCBMLT ไปแล้วกว่า 10 ล้านบาท” นายสมิทธ์กล่าว

สำหรับทิศทางของตลาดหุ้นไทยนั้น นายสมิทธ์กล่าวในฐานะนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนคนใหม่ว่า ในช่วงนี้ทิศทางการลงทุน ยังคาดเดาได้ยาก ซึ่งจะวิเคราะห์พื้นฐานอย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะไม่มีใครสามารถคาดคะเนความคิดของ “ทรัมป์” ประธานาธิบดีสหรัฐได้เลย จึงยังเป็นปัจจัยที่เข้ามากระทบตลาดมากที่สุด ทำให้ยังมีความผันผวนเพิ่มขึ้น จึงแนะนำให้ลดสินทรัพย์เสี่ยง

“หากจะลงทุนก็พยายามเกาะกับตลาด เรายังมีมุมมองเป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทย โดยเชื่อว่าอัตราการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนไทยในปีนี้อยู่ที่ 10-15% ซึ่งยังมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นเพื่อนบ้าน แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องติดตาม คือ ความผันผวนของราคาน้ำมันที่ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยผันผวนได้” นายสมิทธ์กล่าว