นักลงทุนขายทำกำไรในเงินบาท ก่อนการประชุมเฟด
นักลงทุนขายทำกำไรในเงินบาท ก่อนการประชุมเฟดในวันที่ 21-22 มีนาคมนี้ ขณะที่ FedWatch Tool ของ CME ชี้ว่านักลงทุนคาดการณ์มีโอกาส 78.9% ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแค่ 0.25%
ฝ่ายค้าเงินตราต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ รายงานสภาวะการเคลื่อนไหวตลาดปริวรรตเงินตราประจำวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ว่าค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ (21/3) ที่ระดับ 34.02/03 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ (20/3) ที่ระดับ 34.11/12 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ โดยค่าเงินบาทแข็งค่าตามการอ่อนค่าลงของดอลลาร์ หลังนักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้น
ขานรับข่าวที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศความร่วมมือกับธนาคารกลางแคนาดา, ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE), ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ), ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านการปรับธุรกรรมสว็อปไลน์สกุลเงินดอลลาร์ (U.S.dollar swap line) โดยเพิ่มความถี่ในการดำเนินการไถ่ถอนข้อตกลงสว็อปอายุ 7 วัน จากเดิมที่มีการไถ่ถอนเป็นรายสัปดาห์ เปลี่ยนเป็นการไถ่ถอนรายวันเพื่อเสริมสภาพคล่องในระบบการเงิน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. ไปจนถึงสิ้นเดือน เม.ย.
อีกทั้งสินทรัพย์เสี่ยงยังได้รับแรงสนับสนุนจากการบรรลุข้อตกลงของธนาคารยูบีเอสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (19/3) โดยเข้าซื้อกิจการธนาคารเครดิตสวิสในราคา 3 พันล้านฟรังก์สวิส (3.23 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์สนับสนุนข้อตกลงผ่านการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง และค้ำประกันผลการขาดทุน 9 พันล้านฟรังก์ หรือประมาณ 9.7 พันล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม สำนักงานกำกับดูแลตลาดการเงินของสวิตเซอร์แลนด์ (FINMA) ได้ปรับลดมูลค่าของหุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (หุ้นกู้ additional tier-1 หรือหุ้นกู้ ATI) ของเครดิตสวิสลง จากระดับ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์ สู่ระดับศูนย์ การตัดสินใจดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ถือครองหุ้นกู้ที่มีความเห็นว่าควรจะได้รับความคุ้มครองมากกว่าผู้ถือหุ้น และปัจจัยนี้ส่งผลให้นักลงทุนกังวลกับการลงทุนในหุ้นกู้ ATI ของธนาคารแห่งอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 2.6% ในปีนี้ ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจาก 2.2% ที่คาดไว้ในเดือน พ.ย. รวมถึงคาดว่าในปีหน้าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 2.7% ที่คาดไว้ในเดือน พ.ย. เพราะปัจจัยบวกจากราคาพลังงานที่ลดต่ำลง และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ในประเทศจีน และได้คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐจะแตะระดับสูงสุดที่ 5.25-5.5% ส่วนในเขตยูโรและประเทศอังกฤษจะอยู่ที่ระดับ 4.25%
ทั้งนี้ ในระหว่างวันค่าเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าอยู่ในกรอบระหว่าง 4.02-34.32 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ และปิดตลาดที่ระดับ 34.28/29 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรในสกุลเงินบาท กอปรกับมีแรงซื้อเงินดอลลาร์จากกลุ่มผู้นำเข้าภายในประเทศ หลังจากในช่วงเช้าของการซื้อขาย เงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 1 เดือนที่ 34.00 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
โดยนักลงทุนยังมุ่งความสนใจไปที่การประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันอังคาร (21/3) และพุธ (22/3) นี้ ซึ่งเฟดได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาแล้ว 8 ครั้ง นับตั้งแต่เดือน มี.ค. 2022 โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมกัน 4.50% และวิกฤตภาคธนาคารที่เกิดขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนมองว่าการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับภาคการเงิน
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเศรษฐกิจบางส่วนยังคงแสดงให้เห็นว่าภาคเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะแข็งแกร่ง และอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูงกว่ากรอบเป้าหมาย ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของเฟดในการดำเนินนโยบายตึงตัวต่อไป ซึ่ง FedWatch Tool ของ CME วัดจากการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐ บ่งชี้ว่านักลงทุนในตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาส 78.9% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ 4.75-5.00% และมีโอกาส 21.1% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.50-4.75% ในการประชุมวันที่ 21-22 มี.ค.
สำหรับความเคลื่อนไหวของค่าเงินยูโร เปิดตลาดเช้าวันนี้ (21/3) ที่ระดับ 1.0714/15 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร แข็งค่าจากระดับปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ (20/3) ที่ระดับ 1.06721/0674 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร ตามการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ โดยสำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรปเปิดเผยว่า กลุ่มประเทศยูโรโซนมีตัวเลขขาดดุลการค้าในเดือนมกราคม 11.3 พันล้านยูโร ขาดดุลลดลงจากเดือนธันวาคมปี 2022 ที่ระดับ 13.4 พันล้านยูโร
นอกจากนี้ คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรปกล่าวต่อคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและการเงินของรัฐสภายุโรปว่า วิกฤตธนาคารที่เกิดขึ้นไม่เป็นอุปสรรรคขัดขวางอีซีบีในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ แต่อาจเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลให้เงินเฟ้อชะลอตัวลง
อย่างไรก็ตาม เธอไม่ได้ส่งสัญญาณถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต เนื่องจากต้องพิจารณาแนวโน้มสภาวะเงินเฟ้อในภายภาคหน้าเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินต่อไป ทั้งนี้ ระหว่างวันค่าเงินยูโรเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1.0702-1.0738 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร และปิดตลาดที่ระดับ 1.0727/1.0729 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร
สำหรับการเคลื่อนไหวของค่าเงินเยนเปิดตลาดเช้าวันนี้ (31/3) ที่ระดับ 131.17/18 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ ทรงตัวจากระดับปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ (20/3) ที่ระดับ 131.18/20 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นหยุดทำการในวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ โดยระหว่างวันค่าเงินเยนเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 131.02-132.25 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ และปิดตลาดที่ระดับ 132.17/18 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ
ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสองเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐ (21/3) จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐ (23/03) และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของสหรัฐ (24/03)
สำหรับอัตราป้องกันความเสี่ยง (swap point) ภาคเช้า 1 เดือนในประเทศอยู่ที่ -12.00/-11.75 สตางค์/ดอลลาร์สหรัฐ และอัตราป้องกันความเสี่ยงภาคเช้า 1 เดือนต่างประเทศอยู่ที่ -14.25/-12.802 สตางค์/ดอลลาร์สหรัฐ