สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดทำรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG (environmental, social, governance) จำนวน 100 บริษัท หรือกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ตั้งแต่ปี 2558 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หน่วยงาน ESG Rating ซึ่งในปีนี้ได้ spin off ออกมาตั้งเป็นบริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด
สำหรับปีนี้นับเป็นปีที่ 4 ของการจัดอันดับหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 ซึ่งคัดเลือกจาก บจ.จำนวน 683 บริษัท (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) ทำการประเมินโดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ESG จาก 6 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ข้อมูลการประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน (ESG Rating) บริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด
- ทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย เดือน มี.ค. 67 ยอด 169 ล้านบาท
- “ทางรัฐ” ซูเปอร์แอปแห่งชาติ รองรับแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท
- รู้ไหม ? 31 มณฑลจีน ชอบสินค้าอะไรของไทย
ข้อมูลโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, ข้อมูลผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CG Scoring) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), ข้อมูลโครงการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ สถาบันไทยพัฒน์ และข้อมูลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสื่อ บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ทั้งนั้น พิจารณาข้อมูลทั้งการดำเนินงานด้าน ESG และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กัน โดยใช้เรตติ้งโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากหลักการแนวทางตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนของ GISR (Global Initiative for Sustainability Ratings) ทำให้หลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 ตอบโจทย์ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน
“ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ” ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ให้ข้อมูลว่า บจ.ที่ติดอันดับ ESG100 อยู่ในอุตสาหกรรมทั้ง 8 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 10 บริษัท, กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 6 บริษัท, กลุ่มธุรกิจการเงิน 12 บริษัท, กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 14 บริษัท, กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 10 บริษัท, กลุ่มทรัพยากร 16 บริษัท, กลุ่มบริการ 23 บริษัท และกลุ่มเทคโนโลยี 9 บริษัท
สำหรับ บจ.ที่อยู่ในตลาด SET และติดอันดับ ESG100 อาทิ TU, TVO, KYG, TOG, TISCO, KKP, SWC, AJ, LPN, MBK, BGRIM, TOP, VGI, DTC, KCE, SIS ขณะที่ บจ.ในตลาด mai มีจำนวน 10 บริษัท ได้แก่ D, ITEL, JUBILE, MOONG, PPS, SPA, SWC, TACC, TPCH, WINNER
“ปีนี้มีบริษัทเข้ามาใหม่ 25 บริษัท และถูกคัดออก 24 บริษัท เป็นสัดส่วนใกล้เคียงกับในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยการประเมินครั้งนี้เน้นการประเมินตามรายกลุ่มอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทที่ได้รับคัดเลือกนั้นทั่วถึงทุกกลุ่มและทุกหมวด และด้วยหลาย ๆ บริษัทมีการทำงานด้าน ESG มากขึ้น ทำให้เรามี candidate มากกว่าเดิม แตกต่างจากช่วงปีแรก ๆ ที่จัดอันดับ ซึ่งพบว่ามีองค์กรเพียงไม่กี่แห่งที่โดดเด่น หรือดำเนินงานด้าน ESG”
“ในส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) รวมกันของหลักทรัพย์ ESG100 มีมูลค่าราว 12.4 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 69.4% เมื่อเทียบกับมาร์เก็ตแคปรวมของตลาด (SET+mai) ที่ 17.9 ล้านล้านบาท และมีการประเมินว่าหากลงทุนใน ESG100 ย้อนหลังไปเมื่อ 5 ปีที่แล้วจะพบว่าได้ผลตอบแทนอยู่ที่ 81.03% หรือ 19.42% ต่อปี ซึ่งในระยะเวลาเดียวกับการลงทุนใน SET จะได้ผลตอบแทนที่ 27.9% หรือคิดเป็น 8.39% ต่อปี
“นอกจากนี้ หากเทียบระยะเวลาในการลงทุน 10 ปี หุ้นกลุ่ม ESG100 จะให้ผลตอบแทน 672.99% ส่วน SET อยู่ที่ 200.96% ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า หุ้นที่อยู่ใน ESG100 ให้ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนใน SET ประมาณ 10% กระนั้น ถ้าเปรียบเทียบการลงทุนแบบ YTD (year to date) พบว่า SET ให้ผลตอบแทนที่ 2.54% ส่วน ESG100 อยู่ที่ 1.47% ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของต่างประเทศที่ระบุว่า หุ้น ESG จะต้องลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและยาวนานกว่า”
“ดร.พิพัฒน์” กล่าวอีกว่าปีนี้ทางบริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด จะเริ่มให้บริการข้อมูลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Report) ของ บจ. ที่มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานแห่งความยั่งยืน รายงานประจำปี หรือในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วยการวิเคราะห์ ESG Factors ใน 3 มิติ (topic-specific, industry-specific, company-specific) โดยให้ภาพครบถ้วนสมบูรณ์กว่าการวิเคราะห์แบบทั่วไป (Generic ESG Factors) ซึ่งไม่ได้สะท้อนปัจจัยระดับอุตสาหกรรม และปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อตัวกิจการ (ผลประกอบการของแต่ละกิจการจะขึ้นกับ ESG Factors ที่แตกต่างกัน)
ขณะเดียวกัน จะออก ESG Index เพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับเป็นทางเลือกของการลงทุนในตลาดทุนไทย ซึ่งพร้อมเปิดตัวในวันที่ 1 ก.ค.นี้ โดยในต่างประเทศมีดัชนีประเภทดังกล่าวใช้อ้างอิงอยู่อย่างแพร่หลาย อาทิ S&P Global 1200 ESG Factor Weighted Index, FTSE ESG Indexes, MSCI ESG Leaders Indexes, Russell 1000 ESG Index เป็นต้น
“ESG Index จะตอบโจทย์การลงทุนอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่สามารถนำ ESG Index ไปใช้เป็นดัชนีอ้างอิงในการลงทุนในพอร์ตของเขา และเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีความยั่งยืน”
“ขณะเดียวกัน ยังถือว่าเป็นการกระตุ้นให้ บจ.ที่มองเรื่อง performance อย่างเดียว หันมามองเรื่อง ESG ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับทั้งบริษัทและสังคม เพราะหากบริษัทต้องการเข้ามาอยู่ใน ESG100 เขาต้องทำเรื่อง ESG ให้มากขึ้น ก็จะยิ่งเกิดผลดีต่อสังคมตามไปด้วย”
